Forex Hoë Waarskynlikheid Handel Stelsel

Hoë waarskynlikheid Trading Hoe om 'n normale hoë waarskynlikheid handel stelsel te kry 1. Weet jy jou wen / verlies-verhouding? Gaan sit en voeg elke wen handel en elke verlies handel oor die afgelope jaar. Ernstig-sit en doen dit. Verdeel die wenners deur die verloorders om jou wen / verlies-verhouding te kry. Kom ons sê jou handel genereer 'n wen / verlies-verhouding van 2: 1, wat beteken dat 'n $ 2 kry vir elke $ 1 wat verlore gaan. Dit is redelik goed, reg? Ja, maar dit beteken nie ver genoeg gaan. Die wen / verlies-verhouding nie die winste en verliese verwys na die hoeveelheid kapitaal wat jy in gevaar stel en nie help om uit te vind die verwagting vir die volgende handel. Miskien het jy 'n handel in die jaar wat $ 200 besorg oor 'n kapitale belang van $ 10,000 en een wat $ 100 verloor in dieselfde jaar op dieselfde $ 10,000. Jy het nog 'n 2: 1 wen verlies verhouding, maar die opbrengskoers op kapitaal is klein en die frekwensie van die saak is nie hoog genoeg is om verwagte aflei vir die volgende handel. 2. Weet jy jou verwagting? Hier is die formule: Gemiddelde wins per wen handel x wen ambagte as 'n persentasie van die totale transaksies Gemiddelde verlies per handel verloor x verloor ambagte as 'n persentasie van die totale transaksies Kom ons sê jy 'n stel aanwysers wat die profiel sou gegenereer vind: ($ 800 x 35%) - ($ 400 x 65%) = $ 280 $ 260 = $ 20 Met ander woorde, die aanwysers te lewer 'n huis hardloop van $ 800 op 35% van die ambagte, maar groot verliese op 'n meerderheid van die ambagte, sodat jou verwag wins per handel oor die volgende handel is 'n blote $ 20. Hier is 'n meer realistiese verwagting: (400 $ x 55%) ($ 200 x 45%) = 220 $ - $ 90 = $ 130 bo die verwagting formule dui jy het 55% wen ambagte en elke opgedoen $ 400, met 45% van die totale transaksies wat verloorders, maar teen 'n koste van $ 200 elk. Die gebruik van hierdie aanwysers, jou verwagting vir die volgende handel is 'n netto $ 130. Dit is 'n baie beter as $ 20, maar $ 130 op hoeveel kapitaal en oor hoeveel ambagte? 3. Hoeveel kapitaal is op die spel en hoe dikwels jy handel? As jy net vier keer per jaar verhandel, kan jy 'n hoë waarskynlikheid van die maak van 4 x $ 130 = $ 520, maar as jy dit doen op $ 10,000 begin kapitaal, beteken dit nie slaag die "so what?" Toets. Die "so what? Toets vra hoeveel geld jy wil maak as 'n veelvoud van aanvangskapitaal. Capital Doel = Begin Capital + (Verwagting x kapitaal spel per Handel x Totaal Aantal ambagte) Kom ons sê jy het $ 10,000 in tegniese handel te sit en jy wil om dit te verdubbel as 'n jaar tot $ 20,000. Jy weet hoe om peuter die rekenkundige: $ 20,000 = Begin Capital + ($ 130 x aantal ambagte) As jy die volle bedrag van $ 10,000 verhandel op elke handel (en die verwagting bly stabiel op $ 130 per handel), sou jy moet 76,9 ambagte per jaar te maak om jou geld te verdubbel: $ 20.010 = $ 10.000 + 10.010 ($ 130 x 77) Twee probleme: jy moet nooit, ooit al jou geld op die eerste handel. Dit moet duidelik wees om 'n tweede gradeerder. Wat gebeur as die eerste handel is een van die verloorders en jy weet jy kan verwag om 45% verloor op enige verloorkant handel? Jou kapitaal neem nou $ 10,000 minus $ 4500 = $ 6500. Nou is jy nie meer op soek na jou spel te verdubbel, maar meer as verdriedubbel het. In die tweede plek is die aantal ambagte per jaar grootliks bepaal deur die stelsel wat jy kies. Die meeste aanwysers het 'n ingeboude verkoop sein en benewens, moet jy 'n stop-verlies regime in plek wat ambagte uitgange wanneer toestande draai teen jou het. As jy 'n stelsel kies plus stop-verlies regime wat handel dryf (sê) 35 keer per jaar, kan jy verwag om $ 4550, nie $ 10,000 te maak. om 'n $ 10,000 kapitaalwins te kry in 'n jaar, moet jy 'n ander stel van aanwysers en 'n ander stop, wat nou verander jou verwagting haal en jy het om oor te begin by stap 2 hierbo. Finale les. Tegniese ontleding bied twee groot voordele bo die tradisionele "waarde-gebaseerde" handel. In die eerste plek is jy na aanleiding van die mark, en nie probeer om te bepaal om dit te. Tweede, deur die aanneming van 'n rasionele, sistematiese benadering, jy hoef nie onrealistiese verwagtinge. Boor af na verwagting totale kapitaalwins op grond van verwagte en handel frekwensie van jou handel stelsel plus jou begin kapitaal belang is die sanest van alle moontlike benaderings. Deel hierdie post: In hierdie artikel het ek toets nog 'n eenvoudige handel idee wat ontwerp is om 'n hoë waarskynlikheid voorraad beweeg vind. Amibroker kode word aan die einde van die post. Sy 03:00 in die middag, is die son nog skyn, en ek het reeds 'n hele paar uur spandeer toets uit 'n ander handel idee. (Alhoewel teen die tyd dat hierdie pos is klaar en gepubliseer sal dit veel later wees). Die handel stelsel idee is so eenvoudig ek glo dit sal werk. Maar, in die wete dat eenvoudige handel idees is dikwels die beste, ek voortgaan op soek na die heilige graal. Naas, kan jy nooit weet of 'n idee is 'n goeie een totdat jy die sit die stelsel af na-kode en toets dit uit vir jouself. 'N Eenvoudige handel idee om 'n hoë waarskynlikheid aandele te vind Soos so dikwels, die soektog na 'n handel stelsel begin met 'n eenvoudige idee wat spruit uit kyk patrone in die markte. Neem 'n blik op 'n sekere voorraad kaarte en wat sien jy? Isnt dit voor die hand liggend dat sommige aandele hou net gaan op en op, elke dag die druk hoër en hoër toemaak? Baie lyk uit te voer in voorspelbare opwaartse tendense, waardeur 'n reeks van groen kerse in 'n ry gewoonlik voorspel verdere groen kerse te kom. Aan die ander kant, diegene aandele voortdurend druk laer SLUIT geneig om voort te gaan verloor. Of is dit alles net 'n illusie? A kognitiewe vooroordeel, en die markte is eintlik ewekansige na alles? Daar is net een manier om uit te vind. Die boute en moere Die idee agter hierdie handel idee is gebaseer op beide die konsep van tendens volgende en 'n paar basiese waarskynlikhede. In wese is die vraag agter die handel idee is dit: As 'n voorraad sluit op 10 dae in 'n ry, is dit meer geneig om hoër te sluit die volgende dag ook? Kan die idee gebruik word in 'n winsgewende handel stelsel? Om hierdie konsep te toets, het ek besluit om te laai op historiese data vir aandele in die SP 500 heelal in Amibroker. Ek het toe gemaak 'n paar eenvoudige Amibroker kode. Die volgende kode geledere net elke voorraaditem in die heelal deur die aantal kere wat dit tot gesluit in die afgelope 10 dae. Dit word gedoen met behulp van die som funksie en PositionScore. Soos hieronder: Rise = noue & gt; open; Dae = 10; TotalRises = SUM (styging, dae); PositionScore = TotalRises; Die TotalRises waarde eenvoudig tel die aantal kere wat die voorraad het hoër as die oop klaar in die laaste aantal periodes. Toets Een - Daily Die gebruik van die bogenoemde kode, ek beveel Amibroker om die SP 500 heelal elke dag scan en koop die voorraad wat die mees up dae in die vorige 10 dae gehad het. Ambagte sal daaroor gevoer word nie op die oop en opgewonde op dieselfde dag naby. Posisie grootte is ingestel op 100% van die aandele met 'n begin kapitaal van $ 100,000 en die stelsel is die eerste lopie tussen 2010/01/01 en 2015/01/01 met geen kommissies stel. Toets Een Resultate: Soos jy kan sien uit hierdie resultate blyk dit dat die eenvoudige handel stelsel om 'n goeie een wees. Koop 'n hoë waarskynlikheid aandele, dié met die mees up dae in die laaste 10 dae het 'n saamgestelde jaarlikse opbrengs van 30,78% tot 'n maksimum drawdown van -18,50%. gee 'n motor / MDD van 1,66. 53,02% van die ambagte was wenners. Hier is die afgelope 10 ambagte van die stelsel: Kom ons voeg in kommissies Die stelsel lyk goed so ver. Maar as ons nou voeg in kommissies van $ 0,01 per aandeel, sal jy sien dat die prentjie verander. Deur die verhoging van die koste, saamgestelde jaarlikse opbrengs daal tot 11.50% en die onttrekking verhoog tot -29,15%. Die stelsel het van 'n gladde, opwaartse aandele kurwe aan iemand wat baie meer woelig. Toets Twee - Weeklikse Sedert kommissies duidelik 'n beduidende uitwerking op handelswins het, is dit dalk 'n idee wees om die handel stelsel te probeer om op 'n lang tyd raam. So, in die toets twee, ek hou kommissies op $ 0,01 per aandeel. Maar hierdie keer, sal die stelsel die voorraad wat toegemaak die meeste aantal weke in die laaste 25 weke te koop. Ambagte word dan ingevoer Maandagoggend en gesluit op die Vrydag naby. Toets Twee Resultate Soos jy kan sien, die stelsel het goed presteer en het 'n saamgestelde jaarlikse opbrengs van 16,94% tussen 2010 en 2015, met 'n maksimum drawdown van -21% en 'n motor / MDD verhouding van 0,79. Giet 'n paar bedenkinge Op die oog af, hierdie eenvoudige handel idee lyk asof dit 'n paar meriete mag hê. Maar al die handel idees vereis aansienlik meer ondersoek as tot dusver voorsien en daar is 'n paar uitkomste wat 'n paar ernstige bedenkinge oor die doeltreffendheid van hierdie strategie werp. In die eerste plek, 'n optimalisering van die blik terug lengte (aantal weke) gee terug 'n paar baie teenstrydig prestasie statistieke. Dit dui daarop dat die vorige goeie prestasie van die toets twee net ewekansige mag wees. Verder stres toets van die stelsel handel op verskillende datums (voor en na die toetsperiode) produseer vlugtige en onstabiele resultate. 'N duidelike rede hiervoor is die gebrek aan diversifikasie, aangesien die stelsel net hou een voorraad op 'n slag. Toets Drie Maandelikse Die duidelik dat die handel idee het ons kom met behoeftes meer werk. Daarom, in hierdie finale toets, ek draai die idee in 'n portefeulje stelsel en die verhoging van die tydperk om maandeliks. Hierdie stelsel koop die 20 aandele met die hoogste aantal positiewe maande, in die voorafgaande 24 maande. Met ander woorde, is 'n voorraad wat uit die laaste 24 maande het opgegaan 20 maande verkies word bo 'n voorraad wat opgegaan net 12 maande van die afgelope 24. Equity is gelykop verdeel tussen elke voorraad en ambagte is aan die begin van die maand ingevoer (op die ope) en gesluit op die einde van die maand, (op die einde). Laastens word 'n mark tydsberekening filter ingestel sodat ambagte kan slegs aangegaan word indien die SP 500 ook handel bo sy 6-maand bewegende gemiddelde. Toets Drie Resultate Running toets drie van 2000/01/01 tot 2015/01/01 produseer die volgende aandele kurwe: Soos jy kan sien uit die resultate, prestasie vir die maandelikse stelsel was goed, met 'n saamgestelde jaarlikse opbrengs van 12,99% en 'n maksimum drawdown van -14,06%. Dit gee 'n motor / MDD verhouding van 0,92. Die aandele kurwe is mooi en glad en 61,71% van die ambagte was wenners. Opsomming In wese is dit 'n soort tendens volgende stelsel, maar dit is nie duidelik nog of hierdie stelsel is sterk genoeg is om live handel. In out-of-monster toets van die strategie is tans vertoon 'n onttrekking van -9% ná die onlangse daling mark. Ek was eintlik bereid is om op te gee op hierdie handel idee ná toets een, waar sommige wisselvallige handel resultate getoon. Maar deur die uitbreiding van die tyd horison uit te maandelikse, die strategie verskyn 'n paar potensiële het. Stelsels loop met behulp van Amibroker en oorlewing-vooroordeel gratis data van Norgate Premium Data. Dankie vir die lees! Jy kan ook graag: